求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性

王彩霞; 张引娣; 蒋茜

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通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法.当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0.5,并通过数值实验验证了该方法的收敛性.数值实验结果表明:混合Euler方法得到的数值解比梯形Euler-Maruyama方法得到的数值解有更好的逼近效果.

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来源
《河南科技大学学报（自然科学版）》 |2019年第2期|91-95|共5页
作者
王彩霞; 张引娣; 蒋茜;
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作者单位

长安大学理学院,陕西西安710064;

长安大学理学院,陕西西安710064;

长安大学理学院,陕西西安710064;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
随机微分方程; 混合Euler方法; 收敛阶; 全局Lipschitz条件; 线性增长条件;

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