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伍笑萍; 李忠民;
天津大学管理与经济学部;
GARCH模型; 波动率; VaR预测方法; 石油价格;
机译:原油现货与期货市场之间的时变和非对称依赖关系:基于基于混合copula的ARJI-GARCH模型的证据
机译:GARCH类模型能否在WTI原油市场中获得长期记忆?
机译:基于多变量GARCH模型的燃料价格情景生成,用于批发电力市场中的风险分析
机译:WTI和布伦特原油现货市场和期货市场的租金和传染-价差和相关性分析
机译:原油现货和期货市场的时间序列分析。
机译:基于改进的符号转移熵GARCH模型的英国脱欧的跨市场效应研究—股票与债券相关性的经验分析
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动溢出效应:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:美国对国际原油现货市场的影响有限
机译:基于多政策融合尺寸减少的电力现货市场清算计算方法
机译:在线广告的未来站点渠道中基于现货和期货市场的价格确定和库存分配
机译:基于现货市场的库存计划
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