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可操作性组合证券投资模型及实证分析

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摘要

证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属性进行最优组合，建立证券投资模型，实证分析说明，采用组合投资，可以降低证券投资的风险，且选择证券种类越多，证券组合风险越小

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来源
《河北经贸大学学报》|1997年第1期|P.84-8694|共4页
作者
王建军; 李彩霞; 王亚辉; 马海训;
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作者单位

河北经贸大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济学;
关键词
组合证券投资模型; 分散化投资; Beta系数;
入库时间 2023-07-25 17:32:47

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