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求解Ito随机微分方程解过程密度函数的两种方法

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为了确定Ito随机微分方程所描述系统的概率特性,给出了利用Fokker-Plank方程和Ito微分法变换求解解过程密度函数方法.

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来源
《哈尔滨理工大学学报》 |2003年第2期|113-115|共3页
作者
梁学忠; 王宪杰; 王雁霞;
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作者单位

大连民族学院,数学教研室,辽宁,大连,116600;

烟台大学,数学与信息科学系,山东,烟台,264005;

大连民族学院,数学教研室,辽宁,大连,116600;

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正文语种 chi
中图分类非线性控制系统;
关键词
随机微分方程; 解过程; 密度函数;

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