最大化夏普比率的交替方向乘子法

摘要

为使用交替方向乘子法(ADMM)求解夏普比率最大值,在将非凸函数夏普比率转化成凸函数后,证明其定义域也是凸的,设计了增加拉格朗日乘子循环的ADMM进行求解,在一定条件下证明了算法能够收敛到最优解.在实证分析中,找到了使ADMM算法收敛最快的松弛因子,并将其与其他求解凸规划的类似算法进行比较,得出ADMM算法的表现更加优越,其收敛速度也相对较快.