On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the Sharpe ratio

Wolfgang Schmid; Taras Zabolotskyy

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On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the Sharpe ratio

机译：关于通过最大化夏普比率获得的投资组合权重的无偏估计量的存在

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We consider the problem of estimating the portfolio weights obtained by maximizing the Sharpe ratio. Assuming that the underlying asset returns are independent and multivariate normally distributed, Okhrin and Schmid (J. Econom. 134:235-256, 2006) showed

机译：我们考虑了估计通过最大化夏普比率获得的投资组合权重的问题。 Okhrin和Schmid（J. Econom。134：235-256，2006）假设基础资产收益是独立的并且是多元正态分布，则表明

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来源
《Allgemeines statistisches archiv》 |2008年第1期|p.29-34|共6页
作者
Wolfgang Schmid; Taras Zabolotskyy;
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作者单位

Department of Statistics, European University, PO Box 1786, 15207 Frankfurt (Oder), Germany;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类统计学;
关键词
optimal portfolio weights; unbiased estimator; asymptotically unbiased estimator; sharpe ratio optimal weights;

机译：最优投资组合权重;无偏估计量;渐近无偏估计量;尖锐比率最佳权重;
入库时间 2022-08-18 02:30:37

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