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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式

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摘要

在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立.

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来源
《广西民族大学学报：自然科学版》 |2011年第4期|65-68|共5页
作者
林汉燕; 邓国和;
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作者单位

桂林航天工业高等专科学校计算机系;

广西师范大学数学学院;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
分数次Black-Scholes模型; 美式期权; 二次近似; 对称关系;

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