首页> 中文期刊> 《华中师范大学学报：自然科学版》 >分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式

分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.

著录项

来源
《华中师范大学学报：自然科学版》 |2012年第2期|145-148|共4页
作者
林汉燕; 邓国和;
展开▼
作者单位

桂林航天工业学院计算机系;

广西师范大学数学学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
分数次Black—Scholes模型; 美式期权; 二次近似; 连续红利;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式 [J] . 林汉燕 ,邓国和 . 广西民族大学学报（自然科学版） . 2011,第004期
2. 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法 [J] . 林汉燕 ,邓国和 . 广西科学 . 2011,第003期
3. 分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法 [J] . 林汉燕 . 桂林航天工业学院学报 . 2019,第004期
4. 分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法 [J] . 林汉燕 . 桂林航天工业学院学报 . 2019,第004期
5. 分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进 [J] . 林汉燕 . 统计与决策 . 2011,第16期
6. 基于Stretching和高阶紧的Heston随机波动模型下美式期权有限差分定价格式 [C] . 孙有发 ,张国亚 ,丁露涛 . 中国系统工程学会第十八届学术年会 . 2014
7. 美式期权定价的时间分数阶Black-Scholes互补模型 [A] . 曾虎生 . 2019

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号