加权EIV模型的经典最小二乘算法

摘要

采用GHM方法将EIV模型在最优解处线性化,得到解的近似方差.然后,将EIV模型表达成与Gauss-Markov模型相似的形式,利用标准最小二乘理论推导EIV模型的解及近似方差矩阵,得到与已有算法等价的结论.最后,推导观测值估值和残差的统计性质,建立起一整套EIV模型参数估计和精度评定的体系.