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带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法(英文)

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本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法,利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性,直接得到了定价方程的封闭解析解,该方法提供了一种有效的且易于操作的金融衍生品的定价方法.

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来源
《兰州文理学院学报：自然科学版》 |2012年第5期|16-23|共8页
作者
赵春茹; 沈有建;
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作者单位

广州科技职业技术学院基础部;

海南师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类抛物型方程;
关键词
多资产金融衍生品; 期权定价; Lie-代数法; 交易费;

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