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中国市场分割下的多贝它资本资产定价模型 --理论模型及实证检验

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本文根据中国股票市场的情况,定义了市场分割.并在此前提下,从一般效用函数出发推导出中国市场分割下的资产定价模型,包括理论方程和经验方程.并利用中国沪市A,B股及香港恒生指数的数据对模型进行实证检验.结果指出A、B股之间由于存在明显的市场分割,定价并不统一.

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来源
《金融研究》|2005年第10期|32-41|共10页
作者
张人骥; 贾万程;
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作者单位

上海国家会计学院,上海,201702;

上海财经大学,上海,200433;

上海国家会计学院,上海,201702;

上海财经大学,上海,200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
市场分割; 资本资产定价模型;
入库时间 2024-01-27 11:21:27

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