我国商业银行效率估计不一致检验与实证

摘要

为了检验我国商业银行效率估计的一致性，提出了一种类Hosmer-Lemeshow一致性检验方法（得到基于Kappa的U检验的验证），对5篇主流期刊文献进行检验，认为它们的效率估计相对排序基本不一致。不一致的主要原因是样本选择和投入产出结构的不同，而估计方法的影响有限。收集了1998～2004年14家主要银行的数据，采用同样的随机前沿方法估计出4种不同投入产出结构下银行的效率，结果表明效率估计对模型结构十分敏感。指出了这种现象的本质，并给出若干建议。