一类金融系统的分岔分析与混沌

摘要

将金融系统中的价格指数前的固定常数系数改进为弹性系数.利用Routh-Hurwitz定理和分岔定理,讨论了该弹性系数对改进后的金融系统的平衡点稳定性,Pitchfork分岔,Hopf分岔及混沌的影响.运用Matlab进行数值模拟,验证了所得到的理论结果.并给出参数变化时利率振幅的变化图和对应的相图,直观地展示了金融系统的稳定状态、周期状态及混沌状态的规律.