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三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量

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摘要

通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量.

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来源
《东华大学学报（自然科学版）》|2001年第3期|10-13|共4页
作者
李艳; 叶中行;
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作者单位

上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心;

上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
等价鞅测度; 主观概率测度; 客观概率测度; 三叉树模型;

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