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存在时变方差的股指期货最佳套期保值比率计算

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摘要

在Cecchetti等人研究的基础上,给出存在时变方差的情形下,利用最大效用法计算股指期货套期保值比率的方法,推导出用矩阵表达的形式,并对相关参数进行估计.

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来源
《大连海事大学学报：社会科学版》 |2008年第1期|52-55|共4页
作者
袁象; 余思勤;
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作者单位

上海海事大学经济管理学院上海 200135;

上海海事大学研究生部上海 200135;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
时变方差; 套期保值比率; 股指期货;

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