对时间序列相似性查询的最优小波误差估计

摘要

使用小波变换缩减维度是解决高维时间序列查询的一个有效方法.传统的算法均使用变换后小波序列的前k个系数作为原始时间序列的一个近似估计.但是由于选择前k个系数不一定能很好地近似原始序列集合.给出相关定理,说明选择小波系数集合的列平方和最大的k列,可以更好近似原始序列集合.实验结果表明,相对于传统算法,该方法可以更好地缩小相对误差.