储蓄与投资选择数学模型的多期扩展

张辉

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储蓄与投资选择数学模型的多期扩展

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本文利用Sandmo对Arrow(1971)建立的基于单期的储蓄与投资选择模型的多期推广的成果,系统推导出多期模型的主要性质.研究发现单期模型的主要结论对于多期动态决策依然有效,并且多期的模型中各期的不同消费品之间存在一定的序列相关性.本文最后尝试将这一结论运用于居民对储蓄和股票投资的选择决策问题的分析.

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来源
《中国传媒大学学报（自然科学版）》 |2006年第4期|16-19|共4页
作者
张辉;
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作者单位

中国传媒大学理学院应用数学系,北京,100024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
储蓄与投资选择模型; 多期数学模型; 效用函数; 希克斯替代品;

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