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丁勤祥; 王哲; 王艺宁; 李铭源;
安徽大学经济学院 合肥 230601;
安徽大学数学科学学院 合肥 230601;
区间金融时序; 长记忆性; Hurst指数;
机译:用于金融应用的长内存整数值时间序列模型INARFIMA
机译:其他模糊化的区间型自相关模糊时间序列模型及其顺序重构
机译:使用区间2型和1型模糊积分器进行遗传优化的ANFIS模型集成进行时间序列预测
机译:进化参与式学习模糊模型在金融区间时间序列预测中的应用
机译:Charleston,SC的非静止,非线性环境长和短期时间序列数据的EEMD方法,具有2009年洪水异常案例研究
机译:金融市场波动率回报区间的扩展和记忆
机译:金融时间序列的独立组成部分进行模式识别和特征点提取:在人工市场模型(不确定性下的数学决策)中产生的金融时间序列的应用研究
机译:具有长记忆性的非高斯非线性时间序列分析
机译:基于模式的数据点时间序列预测的方法金融市场,涉及确定时间序列的当前部分和其他部分之间的相似性
机译:基于时间序列分析的置信区间估计的异常检测方法
机译:用于将时间序列的金融测量与基线人口进行比较的方法和系统
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