首页> 中文期刊>中南大学学报（社会科学版） >我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较

我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别.结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的.

著录项

来源
《中南大学学报（社会科学版）》|2007年第5期|568-572,612|共6页
作者
吴毅芳; 彭丹;
展开▼
作者单位

湖南省国立投资控股有限公司,湖南长沙,410007;

湖南大学工商管理学院,湖南长沙,410082;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
杠杆效应; 综合指数; 成熟市场; EGARCH模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国股票市场价格波动非对称性效应研究 [J] . 杨仁美 ,王靖 . 市场经济与价格 . 2010,第002期
2. 上海股票市场价格波动的非对称性研究 [J] . 谭德光 . 价格月刊 . 2010,第9期
3. 中国股票市场的信息反应曲线和股票价格波动的非对称性 [J] . 刘金全 ,于冬 ,崔畅 . 管理学报 . 2006,第003期
4. 货币供应量与股票市场价格波动的相互影响研究——基于我国股票市场的实证 [J] . 王海洋 . 改革与开放 . 2017,第005期
5. 融资融券对我国股票市场价格波动性的影响研究 [J] . 潘斯 ,许天仁 . 全国流通经济 . 2021,第024期
6. 我国股票市场系统性风险的国际比较与预测 [C] . Zhang Tonggong ,张同功 . 第二届中国公司金融论坛 . 2013
7. 国际石油价格波动对我国股票市场的影响研究——基于频域分解的角度 [A] . 何子谦 . 2020

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号