经济预测的一种统计方法——一类可变参数的回归模型

摘要

正 一、引言回归分析中的一元线性与非线性回归方程是实际中经常要遇到的。求一元线性与非线性回归方程大都采用最小二乘法。假设随机变量y～N(E(y),σ~2),其中E(y)=μ(x)=α+βx,α,β为两个待定参数,也就是说,变量y与x满足线性模型 y=α+βx+ε其中ε～N(O,σ~2),随机误差ε是除去X对y的线性影响以外的其它各种因素对Y的影响,亦称ε为方程误差。