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基于Poisson过程与分布的股票价格过程

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摘要

根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.

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来源
《北京交通大学学报》 |2006年第3期|97-99110|共4页
作者
钟艳君; 王军;
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作者单位

北京交通大学,理学院,北京,100044;

北京交通大学,理学院,北京,100044;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
Poisson过程; Poisson分布; 渗流理论; Black-Scholes公式; 特征函数;

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