一种新的非平稳时间序列直接建模方法

摘要

本文着重讨论一类带随机游动(Iandom walk)和非平稳斜坡趋势项(honstationary ramp)的时间序列建模问题。文中提出一种基于自适应kalman滤波的建模新方法MRWR(Modeling Random Walk and Ramp),可直接建立这类非平稳信号带随机模型参数的AR、和ARMA模型;针对非平稳信号统计特性的时变性,本文提出一种基于新息序列的工程判阶准则和定价方法。建模仿真实验证明:对处理带随机游动的非平稳序列,与RELS法相比,MRWR法建模精度高,且能建模同时还带斜坡项的非平稳序列。