Brown运动的强马氏性及应用

摘要

随机过程{xt,t∈R+}称为马尔可夫过程,如果已知过程的"过去"和"现在",则过程"将来"的条件概率可依赖于"现在",所谓强马氏性即把可选时τ作为"现在",过程仍具有马氏性,本文讨论证明Brown运动也具有强马性及Brown运动在一些方面的应用.