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随机波动率模型的最优投资问题

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摘要

研究了随机波动率模型的最优投资问题.通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略.

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来源
《安阳师范学院学报》|2006年第5期|1-4|共4页
作者
牛保青; 刘利敏; 闫海峰;
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作者单位

安阳师范学院,数学系,河南,安阳,455000;

河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,455000;

南京财经大学金融学院保险系,南京,210046;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
最优投资问题; HJB方程; 最优投资策略;

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