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投资回报具有随机变量的风险模型

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摘要

推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等精算量的分布函数.

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来源
《安徽大学学报（自然科学版）》|2007年第3期|5-8|共4页
作者
杨善兵; 朱亚萍; 房厚庆;
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作者单位

盐城工学院,基础部,江苏,盐城,224003;

盐城工学院,基础部,江苏,盐城,224003;

江苏大学,理学院,江苏,镇江,212013;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
复合泊松风险模型; 破产概率; 随机投资回报; 积分方程; 期望惩罚函数;
入库时间 2023-07-25 22:06:13

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