基于REGAR模型的对外贸易对人民币汇率波动的影响分析

袁晓惠; 李会贤; 王建锦; 周世权; 王岳

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基于REGAR模型的对外贸易对人民币汇率波动的影响分析

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探讨自回归相依误差回归模型参数估计的变量选择方法,给出求解算法.模拟研究发现,SCAD和自适应Lasso方法比Lasso效果更好.将变量选择方法应用于人民币汇率波动的影响研究,选择出2个具有显著影响的因素——外汇储备、货币和准货币供应量期末值.外汇储备的降低、货币和准货币供应量期末值的增加均会导致人民币汇率的升高.

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来源
《吉林师范大学学报（自然科学版）》|2019年第3期|35-40|共6页
作者
袁晓惠; 李会贤; 王建锦; 周世权; 王岳;
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作者单位

长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
人民币汇率; REGAR模型; Lasso; SCAD; 自适应Lasso;

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