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二阶FPK方程的概率密度演化分析

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摘要

给出求解二阶FPK方程的一种隐式有限差分格式,研究了四类不同振子的非平稳解.基于隐式有限差分格式,考察了各系统的瞬态概率密度函数,研究了边缘概率密度函数和联合概率密度函数随时间的演化历程.利用Monte Carlo数值仿真验证了本文近似方法的正确性.

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来源
《江西科学》 |2018年第5期|709-715736|共8页
作者
孙鹏; 刘建华; 姜文安; 吴杰;
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作者单位

江苏科技大学工程力学系,212003,江苏,镇江;

江苏科技大学工程力学系,212003,江苏,镇江;

江苏科技大学工程力学系,212003,江苏,镇江;

江苏科技大学工程力学系,212003,江苏,镇江;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类微分方程、积分方程的数值解法;
关键词
FPK方程; 瞬态解; 有限差分法; MonteCarlo仿真;

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