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基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略

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摘要

条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性,以投资组合的下方风险为度量对象,能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险,有利于投资者做出有效的投资决策.文章以CVaR为基础,构建供电公司多市场购电的均值-CVaR模型,以风险最小为目标,获取满足购电成本约束条件下的最优购电组合.

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来源
《红水河》 |2009年第6期|124-126|共3页
作者
陈刚; 周华锋;
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作者单位

中国南方电网电力调度通信中心,广东,广州,510623;

中国南方电网电力调度通信中心,广东,广州,510623;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F407.173;
关键词
条件风险价值CVaR; 购电组合; 均值-CVaR;

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