一种随机特殊函数方程的解法及定常风险厌恶效用函数的导出

摘要

为建立风险分析模型构造出一种含随机变量Ｘ的特殊函数方程ｆ（ｆ＾－１（Ｅ（ｆ（Ｘ）））＋ｙ）＝Ｅ（ｆ（Ｘ＋ｙ）），目前尚未有统一解法。本文通过一系列变换给出了它的一般解：并导出一种用于风险决策分析的效用函数，且对该函数的参数性质进行了界定。