加权平均指数跳-扩散模型下障碍期权的数值解

摘要

路径依赖型期权的解析定价是期权定价的核心问题。将双指数-跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度下,给出上升入局看涨障碍期权的定价公式,然后对上升入局看涨障碍期权价格做二重拉普拉斯变换,并利用欧拉反演算和蒙特卡罗模拟两方法种得到了上升入局看涨障碍期权价格的数值结果。数值结果表明,欧拉反演算法得到的数值结果均在用蒙特卡罗模拟法得到的数值结果的置信水平为95%的置信区间内。其它障碍期权的价格可类似得到。