基于EWMA-GARCH(1,2)模型的统计套利策略研究

摘要

根据EWMA-GARCH(1,2)模型的理论知识研究统计套利策略,对统计套利模型进行创新性改进,提高模型的收益率。最后以国内市场为实证研究对象,验证所建立的模型的有效性。