动态投资组合保险策略绩效实证研究

摘要

本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、B&H(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和乘数,仓位进行逐日调整,实证分析了三种策略的保险绩效。