基于CDaR的保险资金运用风险管理模型

陈群民; 王宇熹

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基于CDaR的保险资金运用风险管理模型

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基于对国内保险资金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,本文提出将新的风险度量方法CDaR模型引入到国内保险资金的投资风险管理实践,结合我国保险资金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内金融市场的实际情况,并考虑到保险资金的资产负债匹配管理要求,提出了有投资约束条件下的保险资金风险管理拓展模型.

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来源
《金融理论与实践》|2010年第12期|91-95|共5页
作者
陈群民; 王宇熹;
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作者单位

上海市政府发展研究中心,上海,200003;

上海工程技术大学,上海,201620;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
保险市场; CDaR; VaR; CVaR; 保险资金; 风险管理;
入库时间 2023-07-25 09:39:21

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