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回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究

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摘要

不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具.本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检验系统的政策建议.

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来源
《金融理论与实践》 |2010年第1期|20-24|共5页
作者
徐光林;
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作者单位

中国人民大学,博士后流动站,北京,100872;

交通银行,博士后科研工作站,上海,200120;

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正文语种 chi
中图分类商业银行;
关键词
VaR; 回测检验; GARCH模型;

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