Delta法在商业银行操作风险度量中的应用研究

摘要

银行内部的操作风险损失数据的缺乏是度量操作风险的一个难点,在无法获得损失数据的情况下,本文运用Delta方法,对模拟的商业银行进行了探索式的研究,计算收益的不确定性,进而计算出银行操作风险的可示损失部分.研究表明,Delta法是值得银行业采用的一种非常精确的方法.