常弹性方差模型下的股票抵押贷款定价-最小二乘模特卡罗实现

摘要

本文考虑在股票价格为常弹性方差模型上的股票抵押贷款定价问题。本文首先采用欧拉法对常弹性方差模型进行数值离散，然后在该离散模型的基础上生成股票价格变动的随机路径，最后应用最小二乘模特卡罗方法实现对常弹性方差模型下的股票抵押贷款问题进行定价。