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致谢
1 引言
1.1 选题的意义和目的
1.2 文献回顾
1.3 本文主要研究内容及框架
2 含有跳违约风险的常弹性方差模型及其欧式期权定价
2.1 带有跳违约风险的常弹性方差模型
2.2 欧式期权鞅定价模型介绍
2.3 利用Bessel过程求解JDCEV模型下欧式期权定价
3 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的障碍期权定价
3.1 带有跳违约风险的扩展CEV模型下的障碍期权定价模型
3.2 使用拉普拉斯转换求解障碍期权定价
4 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的美式期权定价
4.1 美式期权定价模型
4.2 美式期权计算
4.3 有限差分数值结果
5 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的欧式可转债定价研究
5.1 可转债简介及条款分析
5.2 基于JDCEV模型的欧式可转债定价模型
5.3 小结
6 结论
参考文献
攻读博士学位期间主要研究成果