基于CVaR的供电公司电能购买决策模型

摘要

由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题.借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值 CVaR(Conditional Value at Risk),将均值 -CVaR 风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况.算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR 也能真实地反映供电企业面临的风险大小.所提模型及方法合理、有效.