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基于条件异方差模型的人民币汇率波动特征研究

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摘要

本文利用GARCH模型和GJR模型对人民币兑美元日收益率的汇率波动率建模,了解人民币汇率的波动特征,实证结果表明,人民币兑美元日收益率存在波动率聚集、"新息"对汇率波动的影响具有非对称性.

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来源
《经贸实践》 |2017年第18期|81|共1页
作者
刘雨; 邵鑫鑫;
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作者单位

西安财经学院,陕西西安 710100;

西安财经学院,陕西西安 710100;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
人民币汇率波动 ; GARCH模型 ; GJR模型;

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