统计极值理论在金融风险中的运用及探讨

摘要

随着金融市场的迅猛发展,风险价值( VaR)在度量现在市场风险中已成为越来越重要的工具.本文在数理统计的极值理论的的基础上,推导出风险价值(VaR)的计算公式.并以上证180的指数样本为例,将极值理论下VaR的计算结果与正态分布下VaR的结果比较,得出了极值理论的优越性.