基于EMD算法的量化交易策略研究

摘要

趋势和震荡是金融市场中普遍存在的两种状态,对于投资者而言,若能找到一种有效的识别市场状态的方法,便可以相应地设计投资策略进行获利.对此,引入经验模态分解(EMD)算法,通过对原始价格序列进行分解并构造出能够反映市场的趋势性强度的对数波动能量比指标,由此构造出商品期货日内型的量化交易策略.通过对过去五年时间的回测,策略表现出了长期的稳定性以及较好的业绩,之后通过引入止损机制使得策略的业绩进一步提高.