考虑美元人民币汇率影响的企业债收益预测研究——基于LSTM神经网络

摘要

汇率变动对我国金融市场具有不可忽视的影响力.因此,首先对上证企债指数进行主成分分析,筛选出最具代表性的特征值,根据特征值构建企债收益指标,在考虑美元人民币汇率影响的基础上,建立LSTM的预测模型,研究企债收益的规律,并对未来60个交易日的企债对数指数收益率进行仿真预测.希望研究结果可以为广大企债投资者做投资买卖决策时提供重要的参考依据.