基于VaR的汇率风险度量方法文献综述

摘要

近年来,随着金融市场全球化、交易系统和通信技术地不断创新,人们对风险度量,如汇率风险度量等的重要性越来越重视.而VaR就是一种基于统计分析基础上的风险度量技术之一,它是对市场汇率风险进行数量化度量的重要工具.在介绍VaR的基本理论方法的基础下,进一步对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,并对各种方法的特点进行讨论和评价.