人工智能股GARCH族模型与半衰期测度实证

摘要

关注时下投资的热点领域,挑选中国A股市场上的人工智能板块中的科大讯飞、川大智胜和科大智能三支股票进行时间序列不同GARCH模型中对均值和波动率的衡量,由于股票收益率波动的回复性,研究测算出三支股票波动率的回复周期并做出差异性比较,发现即使是相同行业的A股股票在二级市场上也表现出了不同的特征,而半衰期测度反映出的风险衡量特点可以为将来金融风险测度的研究提供进一步的可行性论证.