股票市场预测的小波神经网络模型

摘要

股票市场是一个非线性系统,过去的数据往往蕴含未来某些信息,股票市场收益数据往往是高频数据,呈现极强的波动性特征,是非线性时间序列.结合以往神经网络的模型预测非线性时间序列的特点,采用小波神经网络建立股市预测模型,分析该模型的数学基础,并给出该模型的优越性.