城商行龙头北京银行的股票价格预测研究--基于深度神经网络模型

摘要

目前我国城市商业银行规模体量庞大,该板块市值稳定关乎金融稳定大局,而作为其龙头的北京银行发挥着行业标杆导向作用,故有必要对其股价进行预判,与实际股价进行比较,从而发现是否有突发重大风险,提前布局应急处置机制,启动相应市值管理预案。深度神经网络模型中的LSTM对有记忆性的数据的预测有较好的拟合效果,本文运用LSTM模型对北京银行的股价进行建模分析,研究发现其当前股价对一周内的行情数据高度敏感,究其原因是其股票价格已长期稳定地反映了自身价值,短期冲击影响在股价变动中会起主导作用。市值管理机构和管理层在日常监管过程中应着重关注其短期波动与模型预测值的偏离是否达到预警级别,防范化解重大金融风险。