满秩多维平稳序列对线性系统的滤波问题

摘要

本文讨论满秩多维平稳序列对线性系统的滤波问题,给出了平稳序列值空间H_X中任一元ξ的最优滤波的谱特征及滤波误差Q=E|ξ-|~2的表达式。