基于预测方法的风险度量

摘要

文章发现可以用最优预测和期望损失作为风险度量,进而讨论了这两种风险度量方法的性质。研究发现,这两种风险度量方法当凸函数满足一定条件时,均满足正齐次性和凸性,但在一般情况下,不满足单调性、次可加性和协调性。