变量选择的稳健RMSq准则

摘要

提出变量选择准则RMSq的一种稳健形式，定义为R_RMSq＝R_RSSq／（n-q），其中R_RSSq＝∑ρ（rqi）是从选模型的稳健拟合中计算出的稳健残差和，当ρ（x）＝x^2／2时，R_RSSq即为最小二乘的残差平方和RSSq。由于RSSq易受异常情况的影响，当数据中存在异常值或误差不服从正态分布时，变量选择准则RMSq的性能将会变得很差，宜采用稳健的变量选择方法。模拟结果表明R_RMSq方法是有用的。