基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略

摘要

考虑证券市场股票期望收益和协方差矩阵的不确定性,研究了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略问题。在跟踪误差投资组合模型和鲁棒优化方法的基础上,提出了一种动态投资组合鲁棒策略和求解算法,采用上海证券市场交易数据,运用线性矩阵不等式进行了实证分析。结果表明,基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略是有效、可行的。